Dagens kort – Ikke-lineær optimering og porteføljevalg

Ikke finansiell rådgivning — studiemateriell for eksamensforberedelse. Satser og regler endres årlig; løsninger bruker reglene fra eksamensåret.

Kort 1 av 100%

Ikke-lineær optimering og porteføljevalgmedium

Skriv porteføljevariansen på matriseform og forklar symbolene.

Klikk for å snu kortet

Ikke-lineær optimering og porteføljevalgSvar

$\sigma_p^2 = w^T\Sigma w$

$w$ = vektor med porteføljevekter, $\Sigma$ = kovariansmatrise (varianser på diagonalen, kovarianser utenfor).

Kvadratisk i $w$ → ikke-lineært mål.

Space / Enter for å snu