Dagens kort – Opsjoner og derivater

Ikke finansiell rådgivning — studiemateriell for eksamensforberedelse. Satser og regler endres årlig; løsninger bruker reglene fra eksamensåret.

Kort 1 av 100%

Opsjoner og derivaterlett

Definer kjøpsopsjon (call) og salgsopsjon (put), og gi utbetalingsfunksjonene.

Klikk for å snu kortet

Opsjoner og derivaterSvar

Call: rett (ikke plikt) til å KJØPE til strike $K$ .

$C_T = \max(S_T - K, 0)$ .

Put: rett (ikke plikt) til å SELGE til strike $K$ .

$P_T = \max(K - S_T, 0)$ .

Opsjonskjøper betaler premie og har begrenset nedside. Opsjonsselger mottar premie og har potensielt ubegrenset nedside (for call).

Space / Enter for å snu