Skriv en VAR(1) på matriseform.
Klikk for å snu kortet
zt=Φzt−1+εt\mathbf{z}_t = \Phi\mathbf{z}_{t-1} + \varepsilon_tzt=Φzt−1+εt, εt∼IIN(0,Σ)\varepsilon_t\sim IIN(\mathbf{0},\Sigma)εt∼IIN(0,Σ), der Φ\PhiΦ er den autoregressive koeffisientmatrisen og Σ\SigmaΣ kovariansmatrisen til feilleddene.
Space / Enter for å snu