Definer kointegrasjon.
Klikk for å snu kortet
Yt,Xt∼I(1)Y_t, X_t \sim I(1)Yt,Xt∼I(1) er kointegrerte av orden (1,1)(1,1)(1,1) med vektor (1,−β)(1,-\beta)(1,−β) hvis ut=Yt−βXt∼I(0)u_t = Y_t - \beta X_t \sim I(0)ut=Yt−βXt∼I(0). Langsiktig likevektsrelasjon. Kortsiktig avvik: ECM tilpasning.
Space / Enter for å snu