Hva er formelen for varians til en to-aksjeportefølje?
Klikk for å snu kortet
Var(RP)=wA2VarA+wB2VarB+2wAwBCov(RA,RB)Var(R_P) = w_A^2 Var_A + w_B^2 Var_B + 2w_A w_B Cov(R_A, R_B)Var(RP)=wA2VarA+wB2VarB+2wAwBCov(RA,RB). Merk: vektene kvadreres, og kovariansleddet dobles.
Space / Enter for å snu