Hva er risikopremien for en risikoavers agent?
Klikk for å snu kortet
π=E[X]−CE(X)\pi = E[X] - CE(X)π=E[X]−CE(X) der CECECE er sikkerhetsekvivalenten. For u(x)=−e−αxu(x) = -e^{-\alpha x}u(x)=−e−αx (CARA): π=α2Var(X)\displaystyle \pi = \frac{\alpha}{2}\text{Var}(X)π=2αVar(X). Risikopremien øker med risikoaversjon og varians.
Space / Enter for å snu