Dagens kort – Sentralgrenseteoremet

Sentralgrenseteoremet (SGT): Summen $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ av uavhengige, identisk fordelte variabler med $E[X_i] = \mu$ og $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ er tilnærmet $N(n\mu, n\sigma^2)$ for stor $n$. Forventning skalerer lineært, varians adderes.