Hva er delta (Δ\DeltaΔ) for en opsjon?
Klikk for å snu kortet
Delta = ∂C∂S\displaystyle \frac{\partial C}{\partial S}∂S∂C (callens prisfølsomhet for endring i underliggende).
Call: Δ∈[0,1]\Delta \in [0, 1]Δ∈[0,1], ATM-call ≈0,5\approx 0{,}5≈0,5.
Put: Δ∈[−1,0]\Delta \in [-1, 0]Δ∈[−1,0], ATM-put ≈−0,5\approx -0{,}5≈−0,5.
Delta brukes for hedging: Δ\DeltaΔ aksjer per opsjon gir deltanøytral posisjon.
Space / Enter for å snu